Сравнение STIP с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
STIP и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 0.14% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 0.89%.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и LDRI
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
STIP
LDRI
Сравнение STIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 2.43 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.62 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 13.57 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.13 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между STIP и LDRI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и LDRI
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и LDRI
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -0.85% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.85% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.20% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.21% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и LDRI
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеют волатильность 0.59% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.58% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.37% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.24% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.37% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.37% | +0.08% |