PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. STIP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.37%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности STIP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%3.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between STIP and JEPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.17

The correlation between STIP and JEPI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

STIP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.99

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
1.47

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.18

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

1.16

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

3.73

+22.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.99

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок STIP и JEPI

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-13.71%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-6.68%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-13.26%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-13.71%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.83%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.12%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.07%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и JEPI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.35%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

6.07%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

7.85%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

11.06%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

10.80%

-8.35%

Сравнение комиссий STIP и JEPI

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и JEPI

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and JEPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 3.37% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.30% for STIP.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.35% for JEPI.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор