Сравнение STIP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
STIP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или JEPI.
Основные характеристики
| STIP | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.82% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 2.68% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 2.08% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 7.44% |
| Макс. просадка | -5.50% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.18% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между STIP и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и JEPI
С начала года, STIP показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и JEPI
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и JEPI
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности JEPI в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и JEPI
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и JEPI
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.