Сравнение STIP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
STIP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STIP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 3.82% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и JEPI
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
STIP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
STIP
JEPI
Сравнение STIP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.61 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.95 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.79 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 3.83 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.61 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STIP и JEPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и JEPI
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и JEPI
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -13.71% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -10.28% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -13.71% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.53% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.07% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.12% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и JEPI
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 3.90% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 6.36% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 13.24% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 11.06% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 10.88% | -8.43% |