Сравнение STIP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
STIP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.83% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и IWM
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. IWM — Ранг доходности на риск
STIP
IWM
Сравнение STIP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.15 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.70 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.93 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.08 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.15 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.43 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.34 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между STIP и IWM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и IWM
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и IWM
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -59.05% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -13.74% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -31.91% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -41.13% | +35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.33% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.83% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.73% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и IWM
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 7.36% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 14.48% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 23.18% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 22.54% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 22.99% | -20.54% |