PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

STIP и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.10% против 0.78% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий STIP и IEF

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.66

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.97

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.20

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

2.98

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.66

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

-0.10

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.12

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.51

+0.54

Корреляция

Корреляция между STIP и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IEF

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок STIP и IEF

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-23.93%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.22%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-21.40%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-23.93%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.96%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.30%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.29%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IEF

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.91%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

3.22%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

5.35%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

7.70%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

6.63%

-4.18%