Сравнение STIP с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
STIP и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или IEF.
Основные характеристики
| STIP | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.72% | -4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 3.06% | -3.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.05% | -5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.15% | -1.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 0.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | -0.50 |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 8.40% |
| Макс. просадка | -5.50% | -23.93% |
| Current Drawdown | -0.28% | -20.23% |
Корреляция
Корреляция между STIP и IEF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и IEF
С начала года, STIP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.98% против 0.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и IEF
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и IEF
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IEF в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и IEF
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и IEF
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.