Сравнение STIP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Trust (IAU).
STIP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.11% против 14.08% соответственно.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и IAU
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. IAU — Ранг доходности на риск
STIP
IAU
Сравнение STIP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.80 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 2.24 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.69 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 9.97 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.80 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.64 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между STIP и IAU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и IAU
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и IAU
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -45.14% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -19.18% | +18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -20.93% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -21.82% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -13.20% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -15.98% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.18% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и IAU
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 11.02% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 24.11% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 27.62% | -25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 17.69% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 15.82% | -13.37% |