PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STIP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STIP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.11% против 14.08% соответственно.


STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий STIP и IAU

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

STIP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STIPIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.24

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.69

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

9.97

+4.66

STIP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STIPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.64

+0.40

Корреляция

Корреляция между STIP и IAU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IAU

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и IAU

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


STIPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-45.14%

+39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-19.18%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-20.93%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-21.82%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-13.20%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-15.98%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

5.18%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IAU

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STIPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

11.02%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

24.11%

-23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

27.62%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

17.69%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

15.82%

-13.37%