Сравнение STIP с CTA
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. STIP is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, STIP returned 5.26%/yr vs 9.41%/yr for CTA. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. STIP charges 0.06%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности STIP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STIP и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -4.01% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between STIP and CTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between STIP and CTA has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. CTA — Ранг доходности на риск
STIP
CTA
Сравнение STIP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.07 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 0.44 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.91 | 1.24 | +24.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и CTA
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -18.07% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -12.94% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -12.94% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -12.94% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -5.71% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 4.57% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и CTA
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.16% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 17.59% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 20.33% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 16.61% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 16.61% | -14.16% |
Сравнение комиссий STIP и CTA
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и CTA
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
STIP and CTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.16%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 9.41% vs 5.26% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 9.41% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.31% for STIP.
STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.78% for CTA.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор