Сравнение STIP с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
STIP и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BNDX
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.01% соответственно.
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
BNDX
3.11%
-0.40%
3.66%
7.12%
-0.03%
2.01%
Основные характеристики
| STIP | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 4.11% |
| Макс. просадка | -5.50% | -16.23% |
| Текущая просадка | -0.43% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BNDX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BNDX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BNDX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BNDX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.