Сравнение STIP с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
STIP и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BNDX.
Корреляция
Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BNDX
Основные характеристики
STIP:
3.32
BNDX:
1.00
STIP:
4.81
BNDX:
1.43
STIP:
1.74
BNDX:
1.17
STIP:
8.26
BNDX:
0.42
STIP:
23.99
BNDX:
4.33
STIP:
0.26%
BNDX:
0.87%
STIP:
1.88%
BNDX:
3.76%
STIP:
-5.50%
BNDX:
-16.23%
STIP:
-0.70%
BNDX:
-3.90%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.74% соответственно.
STIP
2.28%
0.14%
2.02%
6.46%
3.85%
2.75%
BNDX
0.17%
-0.94%
-0.16%
4.22%
0.20%
1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BNDX
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и BNDX
STIP
BNDX
Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BNDX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BNDX в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.62% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BNDX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BNDX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.