PortfoliosLab logo
Сравнение STIP с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STIP и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.81%
32.54%
STIP
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.98

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

STIP:

6.54

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

STIP:

1.91

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

STIP:

7.96

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

STIP:

26.57

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

STIP:

0.28%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

STIP:

1.90%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

STIP:

-0.05%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.85% соответственно.


STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.72%

5 лет

0.16%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STIP и BNDX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STIP: 3.98
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STIP: 6.54
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STIP: 1.91
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STIP: 7.96
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 26.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STIP: 26.57
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98
1.64
STIP
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BNDX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BNDX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок STIP и BNDX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05%
-2.74%
STIP
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BNDX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
1.14%
STIP
BNDX