PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STIP с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STIPBNDX
Дох-ть с нач. г.0.89%0.10%
Дох-ть за 1 год3.56%5.42%
Дох-ть за 3 года2.18%-1.80%
Дох-ть за 5 лет3.27%0.34%
Дох-ть за 10 лет2.05%2.19%
Коэф-т Шарпа1.471.08
Дневная вол-ть2.57%4.97%
Макс. просадка-5.50%-16.23%
Current Drawdown0.00%-7.29%

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STIP и BNDX

С начала года, STIP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.72%
26.33%
STIP
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий STIP и BNDX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.47
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.08

Сравнение коэффициента Шарпа STIP и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа STIP и BNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
1.08
STIP
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BNDX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BNDX в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.81%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.53%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок STIP и BNDX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и BNDX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-7.29%
STIP
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BNDX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.47%
0.95%
STIP
BNDX