Сравнение STIP с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
STIP и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BNDX.
Основные характеристики
STIP | BNDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 0.10% |
Дох-ть за 1 год | 3.56% | 5.42% |
Дох-ть за 3 года | 2.18% | -1.80% |
Дох-ть за 5 лет | 3.27% | 0.34% |
Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.19% |
Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.08 |
Дневная вол-ть | 2.57% | 4.97% |
Макс. просадка | -5.50% | -16.23% |
Current Drawdown | 0.00% | -7.29% |
Корреляция
Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BNDX
С начала года, STIP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий STIP и BNDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.47 | ||||
Vanguard Total International Bond ETF | 1.08 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BNDX
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BNDX в 4.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.81% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BNDX
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и BNDX
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BNDX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.