PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с BNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 1.68%/yr for BNDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности STIP и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.68% соответственно.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between STIP and BNDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.39

The correlation between STIP and BNDX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

STIP vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.53

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
0.77

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.10

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

0.62

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

1.78

+24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.53

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок STIP и BNDX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-16.23%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.93%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-2.93%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.86%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-16.23%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.49%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.09%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.02%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BNDX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.57%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

2.91%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

3.43%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.88%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

4.09%

-1.64%

Сравнение комиссий STIP и BNDX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BNDX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and BNDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 1.68% for BNDX. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.30% for STIP.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BNDX is Global Bonds. STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.07% for BNDX.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор