PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

STIP и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.75% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий STIP и BNDX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.85

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.19

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.01

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

4.10

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.85

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.04

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.61

+0.44

Корреляция

Корреляция между STIP и BNDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BNDX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок STIP и BNDX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-16.23%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.93%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.86%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-16.23%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.99%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.10%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BNDX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.29%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

3.21%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

4.81%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

4.05%

-1.60%