PortfoliosLab logo
Сравнение STIP с BGRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и BGRN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности STIP и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.62%
11.71%
STIP
BGRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.99

BGRN:

1.47

Коэф-т Сортино

STIP:

6.55

BGRN:

2.14

Коэф-т Омега

STIP:

1.91

BGRN:

1.26

Коэф-т Кальмара

STIP:

7.98

BGRN:

0.54

Коэф-т Мартина

STIP:

26.62

BGRN:

4.70

Индекс Язвы

STIP:

0.28%

BGRN:

1.37%

Дневная вол-ть

STIP:

1.90%

BGRN:

4.36%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

BGRN:

-19.16%

Текущая просадка

STIP:

-0.14%

BGRN:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 1.86%.


STIP

С начала года

3.41%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.72%

1 год

7.46%

5 лет

3.99%

10 лет

2.80%

BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STIP и BGRN

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и BGRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STIP: 3.99
BGRN: 1.47
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STIP: 6.55
BGRN: 2.14
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STIP: 1.91
BGRN: 1.26
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STIP: 7.98
BGRN: 0.54
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 26.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STIP: 26.62
BGRN: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа BGRN равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.99
1.47
STIP
BGRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BGRN

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BGRN в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и BGRN

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BGRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-5.91%
STIP
BGRN

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BGRN

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у iShares Global Green Bond ETF (BGRN) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
2.01%
STIP
BGRN