Сравнение STIP с BGRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN).
STIP и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Select USD Hedged Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BGRN.
Основные характеристики
| STIP | BGRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.13% | 11.40% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | -1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.93 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 34.84 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 0.21% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 2.11% | 4.88% |
| Макс. просадка | -5.50% | -19.16% |
| Текущая просадка | -0.33% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между STIP и BGRN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BGRN
С начала года, STIP показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BGRN
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c BGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BGRN
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BGRN в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
BGRN iShares Global Green Bond ETF | 3.90% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BGRN
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BGRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BGRN
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.63%, в то время как у iShares Global Green Bond ETF (BGRN) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.