Сравнение BGRN с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BGRN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и HYG
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
BGRN vs. HYG — Ранг доходности на риск
BGRN
HYG
Сравнение BGRN c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.82 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.57 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и HYG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и HYG
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и HYG
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.25% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.93% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -15.79% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.05% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.27% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и HYG
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.30% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.93% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 5.57% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 7.51% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 8.31% | -3.28% |