PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и HYG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BGRN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
29.32%
BGRN
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.39

HYG:

1.24

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.01

HYG:

1.69

Коэф-т Омега

BGRN:

1.24

HYG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.48

HYG:

1.76

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.21

HYG:

9.24

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

HYG:

0.63%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.15%

HYG:

4.67%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

BGRN:

-5.48%

HYG:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -1.02%.


BGRN

С начала года

2.33%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

0.86%

1 год

5.67%

5 лет

0.35%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

-1.02%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.88%

5 лет

6.31%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и HYG

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.39
HYG: 1.24
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BGRN: 2.01
HYG: 1.69
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.24
HYG: 1.23
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BGRN: 0.48
HYG: 1.76
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BGRN: 4.21
HYG: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.24
BGRN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и HYG

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности HYG в 6.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.14%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.02%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и HYG

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-3.29%
BGRN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и HYG

Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 0.91%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91%
2.31%
BGRN
HYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab