PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и GRNB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
12.97%
BGRN
GRNB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.55

GRNB:

1.70

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.25

GRNB:

2.58

Коэф-т Омега

BGRN:

1.27

GRNB:

1.31

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.57

GRNB:

0.74

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.96

GRNB:

6.05

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

GRNB:

1.15%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.37%

GRNB:

4.11%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

GRNB:

-18.08%

Текущая просадка

BGRN:

-5.54%

GRNB:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BGRN на уровне 2.27% и GRNB на уровне 2.27%.


BGRN

С начала года

2.27%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.31%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

GRNB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.44%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и GRNB

И BGRN, и GRNB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии GRNB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и GRNB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

GRNB
Ранг риск-скорректированной доходности GRNB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRNB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.55
GRNB: 1.70
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.25
GRNB: 2.58
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.27
GRNB: 1.31
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.57
GRNB: 0.74
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.96
GRNB: 6.05

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.70
BGRN
GRNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и GRNB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GRNB в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.14%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.91%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и GRNB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.54%
-2.72%
BGRN
GRNB

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и GRNB

iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
1.93%
BGRN
GRNB