Сравнение BGRN с GRNB
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both Global Bonds funds - BGRN tracks the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index while GRNB tracks the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.56%/yr vs 0.78%/yr for GRNB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.51%.
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
GRNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.51% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | 2.03% |
Correlation
The correlation between BGRN and GRNB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between BGRN and GRNB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. GRNB — Ранг доходности на риск
BGRN
GRNB
Сравнение BGRN c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.87 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и GRNB
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -18.08% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.51% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -4.24% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -17.94% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.49% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.58% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и GRNB
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 2.96% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.92% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.88% | +0.12% |
Сравнение комиссий BGRN и GRNB
И BGRN, и GRNB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и GRNB
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью GRNB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and GRNB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRN has higher volatility (1.05%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs GRNB's -18.08%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.78% vs 0.56% for BGRN. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.78% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN and GRNB have the same expense ratio: 0.20% per year.
BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.24% for GRNB.
BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор