PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и VCEB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BGRN и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.18%
-3.88%
BGRN
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.47

VCEB:

1.14

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.14

VCEB:

1.64

Коэф-т Омега

BGRN:

1.26

VCEB:

1.20

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.54

VCEB:

0.54

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.70

VCEB:

3.58

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

VCEB:

1.86%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.36%

VCEB:

5.85%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

BGRN:

-5.91%

VCEB:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 1.68%.


BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и VCEB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.47
VCEB: 1.14
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.14
VCEB: 1.64
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BGRN: 1.26
VCEB: 1.20
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.54
VCEB: 0.54
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.70
VCEB: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.14
BGRN
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и VCEB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VCEB в 4.54%


TTM2024202320222021202020192018
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.54%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и VCEB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.91%
-6.19%
BGRN
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и VCEB

Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
3.06%
BGRN
VCEB