PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и BND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
11.91%
BGRN
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.55

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.25

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BGRN:

1.27

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.57

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.96

BND:

3.43

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.37%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BGRN:

-5.54%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


BGRN

С начала года

2.27%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.31%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и BND

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.55
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.25
BND: 1.93
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.27
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.57
BND: 0.52
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.96
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.33
BGRN
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и BND

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.14%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и BND

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.54%
-6.87%
BGRN
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и BND

Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
2.19%
BGRN
BND