- ISIN
- US46435U4408
- CUSIP
- 46435U440
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $476M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGRN
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции BGRN — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) показал доход в 0.43% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев.
iShares USD Green Bond ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BGRN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.01% | -1.53% | 0.45% | 0.45% | -0.19% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 1.60% | 0.10% | 0.15% | 0.17% | 1.42% | 0.08% | 0.99% | 0.95% | 0.51% | 0.52% | -0.02% | 7.27% |
| 2024 | -0.23% | -0.69% | 0.84% | -1.75% | 1.52% | 0.51% | 2.03% | 1.51% | 1.31% | -1.92% | 1.09% | -1.37% | 2.77% |
| 2023 | 2.91% | -2.20% | 2.35% | 0.86% | -1.11% | -0.06% | 0.30% | -0.69% | -1.76% | -1.25% | 3.96% | 3.25% | 6.50% |
| 2022 | -1.83% | -2.16% | -2.94% | -4.00% | 1.02% | -1.89% | 2.63% | -2.82% | -3.69% | -1.39% | 3.68% | -0.22% | -13.06% |
| 2021 | -0.60% | -1.83% | -0.41% | -0.25% | -0.14% | 0.52% | 1.86% | -0.39% | -1.21% | -0.36% | 0.86% | -0.84% | -2.80% |
Метрики бенчмарка
iShares USD Green Bond ETF has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2018.
- This ETF participated in 20.31% of S&P 500 Index downside but only 13.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.31%
- Участие в снижении
- 20.31%
Комиссия
Комиссия BGRN составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGRN имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 13.52 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares USD Green Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.02 | $1.90 | $1.66 | $1.22 | $0.42 | $1.02 | $1.96 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares USD Green Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.30 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.27 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares USD Green Bond ETF показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 831 торговую сессию.
Текущая просадка iShares USD Green Bond ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.16%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 3y 3mo | 5y 2moдек. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -6.56%март 2020 г. | 8d | 4mo 5d | 4mo 13dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.23%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -2.22%нояб. 2019 г. | 2mo 15d | 2mo 19d | 5mo 4dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.93%авг. 2020 г. | 16d | 25d | 1mo 11dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| BGRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -56.78% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.10% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -18.90% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -25.43% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -10.72% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGRN
Добавьте iShares USD Green Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGRN