PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRN с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Apple Inc (AAPL).

BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRN и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с BNDBGRN с HYGBGRN с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

BGRN vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.48

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.93

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.68

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.10

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.48

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между BGRN и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и AAPL

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и AAPL

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRNAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-81.80%

+62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-22.99%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-33.36%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-10.59%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-29.71%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

7.41%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и AAPL

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRNAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.65%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

15.11%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

31.61%

-28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

27.46%

-22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

28.93%

-23.90%