PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
401.37%
BGRN
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.47

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.14

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

BGRN:

1.26

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.54

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.70

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.36%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BGRN:

-5.91%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.


BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.47
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.14
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.26
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.54
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.70
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.80
BGRN
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и AAPL

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и AAPL

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.91%
-19.47%
BGRN
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и AAPL

Текущая волатильность для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) составляет 2.01%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
22.62%
BGRN
AAPL