Сравнение BGRN с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BGRN и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRN и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и BNDX
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BGRN vs. BNDX — Ранг доходности на риск
BGRN
BNDX
Сравнение BGRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.19 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.01 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.10 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGRN и BNDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и BNDX
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и BNDX
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -16.23% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.93% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -15.86% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.99% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.10% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и BNDX
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRN | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.29% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.21% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.81% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.05% | +0.98% |