PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRN с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds - BGRN tracks the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index while BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.56%/yr vs 0.35%/yr for BNDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности BGRN и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.64%.

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%1.25%

Correlation

The correlation between BGRN and BNDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between BGRN and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOOBGRN с HYG
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

BGRN vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.55

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.79

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.64

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

1.82

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.55

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BGRN и BNDX

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRNBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-16.23%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.93%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-2.93%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-15.86%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.39%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.08%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.03%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и BNDX

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRNBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.57%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.91%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.43%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

4.88%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.09%

+0.91%

Сравнение комиссий BGRN и BNDX

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и BNDX

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

BGRN and BNDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs BNDX's -16.23%.

On 5-year performance, BGRN leads with 0.56% vs 0.35% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGRN has performed better with a 0.56% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for BGRN.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.28% for BGRN.

BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.07% for BNDX.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор