Сравнение BGRN с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BGRN и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Select USD Hedged Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRN или BNDX.
Основные характеристики
| BGRN | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -0.67% |
| Дох-ть за 1 год | 1.51% | 3.93% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.03% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 5.50% | 4.85% |
| Макс. просадка | -19.16% | -16.23% |
| Current Drawdown | -10.86% | -8.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRN и BNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и BNDX
С начала года, BGRN показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRN и BNDX
BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и BNDX
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BNDX в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares Global Green Bond ETF | 3.75% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и BNDX
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и BNDX
iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.