PortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGRN и BNDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGRN и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
11.35%
BGRN
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRN:

1.47

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

BGRN:

2.14

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

BGRN:

1.26

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BGRN:

0.54

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

BGRN:

4.70

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

BGRN:

1.37%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BGRN:

4.36%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

BGRN:

-19.16%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BGRN:

-5.91%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.45%.


BGRN

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.58%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRN и BNDX

BGRN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRN: 0.20%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRN и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг риск-скорректированной доходности BGRN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Green Bond ETF (BGRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGRN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGRN: 1.47
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино BGRN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGRN: 2.14
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега BGRN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGRN: 1.26
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара BGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGRN: 0.54
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина BGRN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGRN: 4.70
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.61
BGRN
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и BNDX

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRN
iShares Global Green Bond ETF
4.16%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BGRN и BNDX

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.91%
-2.68%
BGRN
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и BNDX

iShares Global Green Bond ETF (BGRN) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
1.13%
BGRN
BNDX