Сравнение STFGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | -2.35% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.82% против 13.71% соответственно.
STFGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.82%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и SWPPX
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
STFGX
SWPPX
Сравнение STFGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.14 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и SWPPX
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.57% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и SWPPX
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -55.06% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.10% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.51% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -33.80% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -8.89% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.00% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и SWPPX
State Farm Growth Fund (STFGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.18% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.11% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.14% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.89% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.19% | -1.46% |