PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с STFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с STFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и STFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции STFBX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.63% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

State Farm Balanced Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX

Сравнение комиссий STFGX и STFBX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STFBX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFBX
State Farm Balanced Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. STFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXSTFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.15

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.54

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. STFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFBX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXSTFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между STFGX и STFBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и STFBX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности STFBX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и STFBX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и STFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXSTFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-31.11%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.17%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-16.94%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-22.74%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.83%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.40%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и STFBX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с State Farm Balanced Fund (STFBX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXSTFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.84%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.55%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.34%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.39%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.46%

+5.29%