Сравнение STFGX с STFBX
STFGX (State Farm Growth Fund) and STFBX (State Farm Balanced Fund) are both mutual funds - STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while STFBX is a Diversified Portfolio fund managed by State Farm. Over the past 10 years, STFGX returned 14.07%/yr vs 10.35%/yr for STFBX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for STFBX.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и STFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции STFBX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.35% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.07%
STFBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам STFGX и STFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 12.37% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 9.09% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
Correlation
The correlation between STFGX and STFBX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1980 г. | 0.97 |
The correlation between STFGX and STFBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STFGX vs. STFBX — Ранг доходности на риск
STFGX
STFBX
Сравнение STFGX c STFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | STFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.59 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 17.30 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и STFBX
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и STFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STFGX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -31.11% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -6.69% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -13.70% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -16.94% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -22.74% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.38% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.49% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и STFBX
State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с State Farm Balanced Fund (STFBX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STFGX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.66% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 8.47% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 11.43% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 11.50% | +5.28% |
Сравнение комиссий STFGX и STFBX
STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STFBX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и STFBX
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности STFBX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 6.58% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
STFGX State Farm Growth Fund | 5.71% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, STFGX and STFBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STFGX has higher volatility (3.22%) compared to STFBX (2.52%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs STFBX's -31.11%.
STFBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STFGX и STFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор