Сравнение STFGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между STFGX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и SPY
Основные характеристики
STFGX:
0.04
SPY:
0.51
STFGX:
0.18
SPY:
0.86
STFGX:
1.03
SPY:
1.13
STFGX:
0.03
SPY:
0.55
STFGX:
0.10
SPY:
2.26
STFGX:
7.43%
SPY:
4.55%
STFGX:
20.10%
SPY:
20.08%
STFGX:
-48.34%
SPY:
-55.19%
STFGX:
-15.57%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFGX показывает доходность -5.75%, а SPY немного ниже – -5.76%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.99% соответственно.
STFGX
-5.75%
-3.37%
-11.89%
1.45%
9.02%
6.04%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и SPY
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFGX и SPY
STFGX
SPY
Сравнение STFGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и SPY
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 1.71% | 1.61% | 1.74% | 1.79% | 1.87% | 1.97% | 2.39% | 2.70% | 2.30% | 2.46% | 2.77% | 2.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и SPY
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и SPY
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 13.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.