PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.06% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKKSTFGX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий STFGX и SPY

STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFGX
State Farm Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

STFGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.96

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.49

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.27

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между STFGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и SPY

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и SPY

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-55.19%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.05%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.50%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-33.72%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.53%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и SPY

State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.15% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.50%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.06%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.06%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.92%

-1.17%