PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFGX с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с PGR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFGX или PGR.

Корреляция

Корреляция между STFGX и PGR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFGX:

0.10

PGR:

1.68

Коэф-т Сортино

STFGX:

0.29

PGR:

2.18

Коэф-т Омега

STFGX:

1.05

PGR:

1.31

Коэф-т Кальмара

STFGX:

0.10

PGR:

3.32

Коэф-т Мартина

STFGX:

0.29

PGR:

8.48

Индекс Язвы

STFGX:

8.16%

PGR:

4.82%

Дневная вол-ть

STFGX:

20.26%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

STFGX:

-48.34%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

STFGX:

-10.23%

PGR:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 6.59% против 29.59% соответственно.

STFGX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.94%

3 года

9.39%

5 лет

9.77%

10 лет

6.59%

PGR

С начала года

21.62%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

14.50%

1 год

40.92%

3 года

38.46%

5 лет

33.31%

10 лет

29.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

The Progressive Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFGX и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг риск-скорректированной доходности STFGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFGX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и PGR

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PGR в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFGX
State Farm Growth Fund		1.61%1.61%1.74%1.79%1.87%1.97%2.39%2.70%2.30%2.46%2.77%2.14%
PGR
The Progressive Corporation		1.72%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и PGR

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и PGR

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 4.45%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...