PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с PGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, STFGX returned 14.09%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.09% против 24.82% соответственно.

STFGX

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.52%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
14.09%

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		10.58%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between STFGX and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.42

The correlation between STFGX and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKKSTFGX с FNILX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

STFGX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STFGXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.52

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.59

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.49

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

-0.75

+16.32

STFGX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STFGX и PGR

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-71.06%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-24.02%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-30.35%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-30.35%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-30.35%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-19.34%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-14.54%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

15.76%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и PGR

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.96%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.05%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

16.81%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

22.82%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

24.62%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

24.51%

-7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и PGR

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PGR в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.84%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (8.05%) compared to STFGX (3.96%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs PGR's -71.06%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор