PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, STFGX returned 14.03%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.03% против 22.91% соответственно.

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between STFGX and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.42

The correlation between STFGX and PGR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKKSTFGX с FNILX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

STFGX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-1.19

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-1.63

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.81

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.95

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

-1.39

+18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-1.19

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок STFGX и PGR

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-71.06%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-27.64%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-30.35%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-30.35%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-30.35%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-28.53%

+28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-14.53%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

19.45%

-17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и PGR

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.11%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.89%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.28%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

22.26%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

24.52%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

24.43%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и PGR

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.89%) compared to STFGX (3.11%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs PGR's -71.06%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор