PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с PGR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		1.04%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
PGR
The Progressive Corporation		-8.77%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.21% против 22.03% соответственно.

STFGX

1 день
0.77%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.16%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.21%

PGR

1 день
1.03%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-26.04%
3 года*
13.80%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKKSTFGX с VTI
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

STFGX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-1.04

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-1.35

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.91

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

-1.47

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-1.04

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между STFGX и PGR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и PGR

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности PGR в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.35%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
PGR
The Progressive Corporation		7.17%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и PGR

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-71.06%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-29.40%

+20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-29.97%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-29.97%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-28.58%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-14.47%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

18.20%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и PGR

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.12%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.15%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

17.16%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

25.05%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

24.50%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

24.36%

-7.61%