Сравнение STFGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 0.27% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.14% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и VOO
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
STFGX
VOO
Сравнение STFGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.31 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и VOO
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.40% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и VOO
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -33.99% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.98% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.52% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -33.99% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.55% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.72% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.55% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и VOO
State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.15% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.34% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.47% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 18.11% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.82% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.99% | -1.24% |