Сравнение STFGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между STFGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и VOO
Основные характеристики
STFGX:
0.80
VOO:
1.81
STFGX:
1.02
VOO:
2.44
STFGX:
1.18
VOO:
1.33
STFGX:
1.03
VOO:
2.74
STFGX:
2.97
VOO:
11.43
STFGX:
3.97%
VOO:
2.02%
STFGX:
14.67%
VOO:
12.77%
STFGX:
-48.34%
VOO:
-33.99%
STFGX:
-7.84%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.99% против 13.25% соответственно.
STFGX
2.87%
4.00%
1.72%
11.26%
7.79%
6.99%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и VOO
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFGX и VOO
STFGX
VOO
Сравнение STFGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и VOO
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 1.57% | 1.61% | 1.74% | 1.79% | 1.87% | 1.97% | 2.39% | 2.70% | 2.30% | 2.46% | 2.77% | 2.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и VOO
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и VOO
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.