PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Farm Growth Fund (STFGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

State Farm Growth Fund (STFGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770G5163

Эмитент

State Farm

Дата выпуска

14 мар. 1968 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STFGX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Популярные сравнения:
STFGX с VOO STFGX с FXAIX STFGX с SPY STFGX с PGR STFGX с QQQ STFGX с VTI STFGX с FNILX STFGX с BLDR STFGX с ARKK STFGX с AGTHX
Популярные сравнения:
STFGX с VOO STFGX с FXAIX STFGX с SPY STFGX с PGR STFGX с QQQ STFGX с VTI STFGX с FNILX STFGX с BLDR STFGX с ARKK STFGX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

State Farm Growth Fund (STFGX) показал доход в 0.21% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFGX составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

STFGX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.94%

3 года

9.39%

5 лет

9.77%

10 лет

6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-0.39%-5.69%-1.32%5.26%0.21%
20240.89%5.38%3.08%-4.40%5.63%3.03%1.57%2.45%1.58%-1.25%5.20%-9.91%12.81%
20234.01%-3.62%3.02%1.88%-1.52%7.20%2.74%-1.18%-4.83%-2.65%8.04%-0.53%12.28%
2022-4.44%-2.19%4.45%-6.26%0.13%-7.92%8.35%-3.62%-8.07%10.06%5.62%-4.94%-10.49%
2021-0.20%3.10%3.83%3.92%1.52%0.57%2.66%2.50%-6.27%6.63%-0.80%-6.82%10.21%
2020-1.85%-9.38%-9.09%10.57%3.77%1.80%5.16%6.73%-3.12%-2.69%9.75%4.55%14.66%
20195.05%3.35%2.20%3.70%-5.70%6.94%0.55%-2.01%2.54%1.73%4.21%2.04%26.81%
20183.28%-5.52%-2.28%-0.52%1.83%0.92%4.69%1.67%1.44%-4.94%2.35%-8.88%-6.69%
20170.62%2.92%0.35%0.70%0.82%0.17%1.02%-0.04%2.39%1.68%2.92%0.84%15.32%
2016-3.01%0.57%6.34%1.89%1.17%2.10%3.05%-0.85%-0.67%-2.59%3.54%2.32%14.35%
2015-3.22%4.78%-2.04%1.44%0.97%-2.37%1.05%-5.60%-2.48%6.85%-0.38%-11.89%-13.33%
2014-4.61%4.59%2.14%2.09%0.67%1.77%-1.65%3.44%0.32%1.05%2.28%-0.51%11.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STFGX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STFGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Growth Fund (STFGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

State Farm Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Farm Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.90$1.85$1.72$2.05$1.99$2.15$1.97$1.84$1.75$1.77$1.62

Дивидендный доход

1.61%1.61%1.74%1.79%1.87%1.97%2.39%2.70%2.30%2.46%2.77%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$2.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$2.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.77
2014$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

State Farm Growth Fund показал максимальную просадку в 48.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка State Farm Growth Fund составляет 10.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.34%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1199
-43.3%18 июл. 2000 г.50223 июл. 2002 г.9535 мая 2006 г.1455
-31.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-28.07%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.4215 июн. 2024 г.620
-27.27%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.39024 апр. 1989 г.434

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...