- ISIN
- US00770G5163
- Эмитент
- State Farm
- Дата выпуска
- 14 мар. 1968 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STFGX
State Farm Growth Fund (STFGX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции STFGX — $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,885.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Farm Growth Fund (STFGX) показал доход в 12.37% с начала года и 32.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFGX составила 14.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Farm Growth Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STFGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 1.74% | -5.04% | 8.43% | 2.75% | 0.59% | 12.37% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -0.39% | -5.69% | -1.32% | 5.00% | 4.31% | 2.89% | 2.74% | 4.18% | 2.81% | 1.49% | -0.53% | 19.19% |
| 2024 | 0.89% | 5.38% | 3.08% | -4.40% | 5.63% | 3.03% | 1.57% | 2.45% | 1.58% | -1.25% | 5.20% | -3.48% | 20.85% |
| 2023 | 4.01% | -3.62% | 3.02% | 1.88% | -1.52% | 7.20% | 2.74% | -1.18% | -4.83% | -2.65% | 8.04% | 4.08% | 17.49% |
| 2022 | -4.44% | -2.19% | 4.45% | -6.26% | 0.13% | -8.72% | 8.35% | -3.62% | -8.07% | 10.06% | 5.62% | -4.94% | -11.27% |
| 2021 | -0.20% | 3.10% | 3.83% | 3.92% | 1.52% | 0.57% | 2.66% | 2.50% | -6.27% | 6.63% | -0.80% | 6.44% | 25.90% |
Метрики бенчмарка
State Farm Growth Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.83, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.92%) than losses (87.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 93.92%
- Участие в снижении
- 87.51%
Комиссия
Комиссия STFGX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STFGX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Growth Fund (STFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.93 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 13.52 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.48 | $8.48 | $10.58 | $6.78 | $0.92 | $16.96 | $2.84 | $3.00 | $3.00 | $2.73 | $2.41 | $8.78 |
Дивидендный доход | 5.71% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $8.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.76 | $10.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $6.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.94 | $16.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Farm Growth Fund показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.88%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.09%июль 2002 г. | 2y 5d | 3y 9mo | 5y 9moиюль 2000 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -33.00%июль 1982 г. | 1y 7mo | 9mo 3d | 2y 4moдек. 1980 г. - апр. 1983 г. |
Обвал COVID2020 | -31.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 15d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -28.75%июль 1984 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moиюнь 1983 г. - дек. 1985 г. |
Показатели просадок
| STFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -56.78% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -18.90% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -33.92% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.72% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STFGX
Добавьте State Farm Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STFGX