График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Farm Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
State Farm Growth Fund (STFGX) показал доход в -2.35% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFGX составила 12.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
State Farm Growth Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STFGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 1.74% | -7.52% | -2.35% | |||||||||
| 2025 | 2.69% | -0.39% | -5.69% | -1.32% | 5.00% | 4.31% | 2.89% | 2.74% | 4.18% | 2.81% | 1.49% | -0.53% | 19.19% |
| 2024 | 0.89% | 5.38% | 3.08% | -4.40% | 5.63% | 3.03% | 1.57% | 2.45% | 1.58% | -1.25% | 5.20% | -3.48% | 20.85% |
| 2023 | 4.01% | -3.62% | 3.02% | 1.88% | -1.52% | 7.20% | 2.74% | -1.18% | -4.83% | -2.65% | 8.04% | 4.08% | 17.49% |
| 2022 | -4.44% | -2.19% | 4.45% | -6.26% | 0.13% | -8.72% | 8.35% | -3.62% | -8.07% | 10.06% | 5.62% | -4.94% | -11.27% |
| 2021 | -0.20% | 3.10% | 3.83% | 3.92% | 1.52% | 0.57% | 2.66% | 2.50% | -6.27% | 6.63% | -0.80% | 6.44% | 25.90% |
Метрики бенчмарка
State Farm Growth Fund: годовая альфа составляет 3.03%, бета — 0.83, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 29.02.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.28%) было выше, чем в снижении (87.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.03%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 94.28%
- Участие в снижении
- 87.55%
Комиссия
Комиссия STFGX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STFGX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Growth Fund (STFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.61 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STFGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.48 | $8.48 | $10.58 | $6.78 | $0.92 | $16.96 | $2.84 | $3.00 | $3.00 | $2.73 | $2.41 | $8.78 |
Дивидендный доход | 6.57% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $8.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.76 | $10.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $6.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.94 | $16.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
State Farm Growth Fund показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Growth Fund составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.88% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 980 | 29 янв. 2013 г. | 1292 |
| -43.09% | 18 июл. 2000 г. | 504 | 23 июл. 2002 г. | 954 | 5 мая 2006 г. | 1458 |
| -33% | 12 дек. 1980 г. | 24 | 30 июл. 1982 г. | 10 | 29 апр. 1983 г. | 34 |
| -31.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -28.75% | 16 июн. 1983 г. | 17 | 31 июл. 1984 г. | 245 | 11 дек. 1985 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...