PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.48% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с VTI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий STFGX и ARKK

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.02

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

3.60

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.23

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между STFGX и ARKK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и ARKK

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и ARKK

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-80.97%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-31.35%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-77.23%

+55.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-80.97%

+49.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-55.71%

+49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-29.81%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

12.16%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и ARKK

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

12.59%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

27.62%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

42.55%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

46.38%

-30.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

40.11%

-23.36%