PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, STFGX returned 14.03%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 14.03% против 15.82% соответственно.

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between STFGX and ARKK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.58

The correlation between STFGX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

STFGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.05

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.61

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.22

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

2.71

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.05

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок STFGX и ARKK

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-80.97%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-31.35%

+22.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-39.56%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-77.23%

+55.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-80.97%

+49.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-48.15%

+47.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-30.13%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

14.09%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и ARKK

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.11%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.47%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

25.18%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

36.42%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

46.29%

-30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

40.26%

-23.49%

Сравнение комиссий STFGX и ARKK

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и ARKK

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and ARKK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to STFGX (3.11%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs ARKK's -80.97%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор