Сравнение STFGX с ARKK
STFGX (State Farm Growth Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, STFGX returned 13.81%/yr vs 14.73%/yr for ARKK. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.81% против 14.73% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 13.81%
- Всё время*
- 9.90%
ARKK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.89%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -8.89%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.87M | $379.31M | $522.14M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам STFGX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 15.02% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.96% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between STFGX and ARKK is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between STFGX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STFGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
STFGX
ARKK
Сравнение STFGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STFGX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.16 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 0.31 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STFGX и ARKK
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STFGX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -80.97% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -31.35% | +22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -39.56% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -76.18% | +54.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -80.97% | +49.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.67% | +50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -30.40% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 15.69% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и ARKK
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.27%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STFGX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 11.12% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 27.98% | -18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 36.66% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 46.61% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 40.51% | -23.74% |
Сравнение комиссий STFGX и ARKK
STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и ARKK
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
STFGX State Farm Growth Fund | 5.62% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Часто задаваемые вопросы
STFGX and ARKK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.12%) compared to STFGX (3.27%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs ARKK's -80.97%.
STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STFGX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор