PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.32% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с FNILXSTFGX с ARKKSTFGX с VTI
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий STFGX и AGTHX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.34

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.26

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

4.78

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.84

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между STFGX и AGTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и AGTHX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и AGTHX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-51.91%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.76%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-36.38%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-36.38%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-10.70%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.23%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.63%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и AGTHX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.76%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.13%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

21.01%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.23%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.64%

-2.89%