Сравнение STFGX с BLDR
STFGX (State Farm Growth Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, STFGX returned 14.07%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.07% против 20.11% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.07%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам STFGX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 12.37% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between STFGX and BLDR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between STFGX and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STFGX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
STFGX
BLDR
Сравнение STFGX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.59 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | -1.16 | +19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.68 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.26 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.11 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и BLDR
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -96.78% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -55.51% | +47.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -68.55% | +46.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -68.55% | +46.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -68.55% | +37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.83% | +64.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -47.86% | +40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 28.06% | -26.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и BLDR
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.22%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 15.02% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 34.12% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 48.09% | -36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 45.20% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 47.71% | -30.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и BLDR
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STFGX State Farm Growth Fund | 5.71% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Часто задаваемые вопросы
STFGX and BLDR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to STFGX (3.22%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs BLDR's -96.78%.
STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STFGX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор