PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFGX с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с BLDR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFGX или BLDR.

Корреляция

Корреляция между STFGX и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFGX:

0.10

BLDR:

-0.75

Коэф-т Сортино

STFGX:

0.29

BLDR:

-0.90

Коэф-т Омега

STFGX:

1.05

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

STFGX:

0.10

BLDR:

-0.62

Коэф-т Мартина

STFGX:

0.29

BLDR:

-1.33

Индекс Язвы

STFGX:

8.16%

BLDR:

23.09%

Дневная вол-ть

STFGX:

20.26%

BLDR:

43.43%

Макс. просадка

STFGX:

-48.34%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

STFGX:

-10.23%

BLDR:

-45.71%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 6.59% против 24.71% соответственно.

STFGX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.94%

3 года

9.39%

5 лет

9.77%

10 лет

6.59%

BLDR

С начала года

-19.81%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-35.90%

1 год

-32.27%

3 года

23.52%

5 лет

44.11%

10 лет

24.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Builders FirstSource, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFGX и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг риск-скорректированной доходности STFGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFGX c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и BLDR

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFGX
State Farm Growth Fund		1.61%1.61%1.74%1.79%1.87%1.97%2.39%2.70%2.30%2.46%2.77%2.14%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и BLDR

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и BLDR

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 4.45%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...