Сравнение STFGX с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 0.27% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.65% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.12%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STFGX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
STFGX
BLDR
Сравнение STFGX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.72 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.99 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.75 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -1.65 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.72 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и BLDR
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.40% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и BLDR
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -96.78% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -47.16% | +34.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -62.65% | +41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -62.65% | +31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -61.65% | +55.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -47.74% | +39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 21.28% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и BLDR
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.03% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 32.73% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 49.31% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 44.76% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 47.46% | -30.71% |