PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.63% против 16.19% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий STFBX и WWWEX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.39

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.65

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.57

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

1.42

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.39

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.24

+0.54

Корреляция

Корреляция между STFBX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и WWWEX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и WWWEX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-82.60%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.14%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-26.94%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-36.00%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.95%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-41.54%

+37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.88%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и WWWEX

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.99%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

14.24%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

18.32%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

19.91%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

19.12%

-7.66%