PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%4.94%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий STFBX и PALDX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFBX
State Farm Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

STFBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.86

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.67

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между STFBX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и PALDX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и PALDX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-26.16%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.20%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-20.47%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.16%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.16%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и PALDX

State Farm Balanced Fund (STFBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.84% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.16%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.65%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

12.11%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.76%

-1.30%