Сравнение STFBX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.70% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и CONWX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
STFBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
STFBX
CONWX
Сравнение STFBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.37 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 12.51 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и CONWX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и CONWX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -26.09% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.60% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -12.49% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -26.09% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.27% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.78% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и CONWX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.25% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 5.47% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.70% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 10.27% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 11.16% | +0.30% |