Сравнение STFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.57% против 14.14% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и VOO
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
STFAX
VOO
Сравнение STFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.31 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.79 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и VOO
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и VOO
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -33.99% | -57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.98% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.52% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -33.99% | -57.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -5.55% | -73.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -3.72% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и VOO
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.34% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.47% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.82% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 17.99% | +15.66% |