Сравнение STFAX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -7.09% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 14.61% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFAX показывает доходность -7.09%, а FDFIX немного ниже – -7.27%.
STFAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- -9.83%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и FDFIX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
STFAX
FDFIX
Сравнение STFAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.59 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.71 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и FDFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и FDFIX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.39% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и FDFIX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -33.77% | -58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -8.99% | -70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -4.64% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и FDFIX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 4.24% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.16% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 18.20% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.91% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.68% | +14.95% |