PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с SPXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - STFAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, STFAX returned 15.39%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.39% против 30.25% соответственно.

STFAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.80%
1 год
22.13%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.39%

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		8.13%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%18.14%31.13%-4.52%21.43%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.05%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between STFAX and SPXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between STFAX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SSDWXSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPXSTFAX с RGAGX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

STFAX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STFAXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.55

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.03

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.15

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.73

+3.16

STFAX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SPXL

Максимальная просадка STFAX за все время составила -57.29%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.29%

-76.86%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-26.77%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-48.95%

+30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-63.80%

+39.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-76.86%

+43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-10.56%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-16.09%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.59%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SPXL

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 4.89%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

14.59%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

29.42%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

37.29%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

50.53%

-33.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

53.46%

-35.41%

Сравнение комиссий STFAX и SPXL

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SPXL

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.19%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, STFAX and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (14.59%) compared to STFAX (4.89%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -57.29% vs SPXL's -76.86%.

STFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор