Сравнение STFAX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -3.57% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -9.47% против 25.75% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- -9.47%
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и SPXL
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
STFAX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
STFAX
SPXL
Сравнение STFAX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.04 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.10 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.48 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и SPXL
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.34% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и SPXL
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -76.86% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -26.77% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -63.80% | +39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -76.86% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.95% | -18.42% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -15.85% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 8.50% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и SPXL
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.29%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 15.83% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 28.50% | -18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 54.31% | -36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 50.24% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 53.35% | -19.72% |