Сравнение STFAX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
STFAX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFAX или SPXL.
Корреляция
Корреляция между STFAX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFAX и SPXL
Основные характеристики
STFAX:
1.80
SPXL:
1.50
STFAX:
2.42
SPXL:
1.96
STFAX:
1.33
SPXL:
1.26
STFAX:
2.73
SPXL:
2.34
STFAX:
11.31
SPXL:
8.56
STFAX:
2.04%
SPXL:
6.65%
STFAX:
12.85%
SPXL:
37.94%
STFAX:
-55.18%
SPXL:
-76.86%
STFAX:
-1.49%
SPXL:
-5.50%
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.68% против 24.35% соответственно.
STFAX
2.54%
1.88%
13.39%
22.00%
13.47%
11.68%
SPXL
5.80%
4.40%
34.26%
52.93%
20.67%
24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и SPXL
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFAX и SPXL
STFAX
SPXL
Сравнение STFAX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и SPXL
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.44% | 1.47% | 1.29% | 0.94% | 1.23% | 1.43% | 1.77% | 1.99% | 2.13% | 1.51% | 1.69% | 1.80% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и SPXL
Максимальная просадка STFAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и SPXL
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 3.84%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.