- ISIN
- US85749T1034
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 18 апр. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STFAX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции STFAX — $567. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,862.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) показал доход в 11.21% с начала года и 22.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFAX составила 15.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
State Street Equity 500 Index Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STFAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.77% | -4.99% | 10.47% | 5.24% | -0.97% | 1.01% | 11.21% | |||||
| 2025 | 2.78% | -1.32% | -5.67% | -0.70% | 6.27% | 5.07% | 2.22% | 2.01% | 3.64% | 2.32% | 0.22% | 0.05% | 17.63% |
| 2024 | 1.66% | 5.33% | 3.20% | -4.09% | 4.94% | 3.57% | 1.21% | 2.42% | 2.11% | -0.92% | 5.85% | -2.40% | 24.80% |
| 2023 | 6.27% | -2.46% | 3.64% | 1.55% | 0.43% | 6.59% | 3.19% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.11% | 4.52% | 26.09% |
| 2022 | -5.19% | -3.01% | 3.70% | -8.74% | 0.20% | -8.28% | 9.19% | -4.08% | -9.21% | 8.07% | 5.57% | -5.82% | -18.28% |
| 2021 | -1.05% | 2.67% | 4.37% | 5.31% | 0.69% | 2.31% | 2.35% | 3.03% | -4.66% | 6.98% | -0.70% | 4.43% | 28.31% |
Метрики бенчмарка
State Street Equity 500 Index Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2001.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 101.38%
- Участие в снижении
- 97.90%
Комиссия
Комиссия STFAX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STFAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 9.71 | +1.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.57 | $6.57 | $6.46 | $5.81 | $5.76 | $9.35 | $4.91 | $10.58 | $9.86 | $12.50 | $3.61 | $2.90 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 | $6.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.46 | $6.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.81 | $5.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 | $5.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.35 | $9.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Equity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 57.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Equity 500 Index Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.29%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.34%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 11moмай 2001 г. - май 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.57%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.38%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| STFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.29% | -56.78% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -25.43% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.00% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.70% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.09% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STFAX
Добавьте State Street Equity 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STFAX