Сравнение STFAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -9.57% против 13.92% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и WFSPX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
STFAX
WFSPX
Сравнение STFAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и WFSPX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и WFSPX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -58.21% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.11% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -33.74% | -58.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -6.51% | -72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -12.84% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и WFSPX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.34% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.17% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.44% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.21% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.88% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 18.00% | +15.65% |