PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFAX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с RGAGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

STFAX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFAX или RGAGX.

Корреляция

Корреляция между STFAX и RGAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFAX:

0.63

RGAGX:

0.29

Коэф-т Сортино

STFAX:

1.13

RGAGX:

0.64

Коэф-т Омега

STFAX:

1.17

RGAGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

STFAX:

0.75

RGAGX:

0.35

Коэф-т Мартина

STFAX:

2.90

RGAGX:

1.02

Индекс Язвы

STFAX:

4.88%

RGAGX:

9.12%

Дневная вол-ть

STFAX:

19.62%

RGAGX:

25.21%

Макс. просадка

STFAX:

-55.18%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

STFAX:

-3.87%

RGAGX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции STFAX превзошли акции RGAGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.12% соответственно.

STFAX

С начала года

0.57%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-0.41%

1 год

12.26%

5 лет

16.38%

10 лет

11.09%

RGAGX

С начала года

2.84%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-5.34%

1 год

7.17%

5 лет

9.48%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STFAX и RGAGX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFAX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг риск-скорректированной доходности STFAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и RGAGX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RGAGX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.46%1.47%1.29%0.94%1.23%1.43%1.77%1.99%2.13%1.51%1.69%1.80%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		0.71%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и RGAGX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и RGAGX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 6.17%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...