PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: -9.57% против 14.74% соответственно.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с SSDWXSTFAX с WFSPXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий STFAX и RGAGX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

STFAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.29

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

4.90

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.80

-0.87

Корреляция

Корреляция между STFAX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и RGAGX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и RGAGX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-36.19%

-55.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.71%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-36.19%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-36.19%

-55.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-10.64%

-68.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-5.53%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.62%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и RGAGX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.74%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.12%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.00%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.23%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

19.64%

+14.01%