PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SSDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с SSDWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - STFAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSDWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, STFAX returned -8.31%/yr vs 11.47%/yr for SSDWX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for SSDWX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SSDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFAX показывает доходность 11.63%, а SSDWX немного выше – 12.02%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SSDWX по среднегодовой доходности: -8.31% против 11.47% соответственно.

STFAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.65%
1 год
28.74%
3 года*
22.54%
5 лет*
14.07%
10 лет*
-8.31%

SSDWX

1 день
0.45%
1 месяц
4.96%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.79%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и SSDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		11.63%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		12.02%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%25.85%-8.11%21.45%

Correlation

The correlation between STFAX and SSDWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between STFAX and SSDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

State Street Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с RGAGXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с MGRDXSSDWX с VOOSSDWX с FCNTXSSDWX с VINIXSSDWX с VFTNX

Доходность на риск

STFAX vs. SSDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SSDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSSDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.49

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.17

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

13.47

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SSDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSDWX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SSDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSSDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.70

-0.74

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SSDWX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SSDWX в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SSDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXSSDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-29.88%

-62.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.92%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.10%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-27.39%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-29.88%

-62.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.64%

0.00%

-75.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-5.04%

-24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SSDWX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 2.82%, в то время как у State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXSSDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.43%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.03%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.23%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.35%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

14.87%

+18.79%

Сравнение комиссий STFAX и SSDWX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SSDWX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SSDWX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SSDWX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.00%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.15%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STFAX and SSDWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSDWX has higher volatility (3.43%) compared to STFAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -91.92% vs SSDWX's -29.88%.

SSDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и SSDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор