PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STEP с FDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STEP с FDS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STEP (StepStone Group Inc.) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STEP in Asset Management, FDS in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, STEP returned 1.93%/yr vs -4.57%/yr for FDS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STEP и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Group Inc. (STEP) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEP показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у FDS с доходностью -10.97%.

STEP

1 день
-2.99%
1 месяц
-6.53%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-32.50%
1 год
-30.42%
3 года*
18.22%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
Всё время*
12.40%

FDS

1 день
-0.89%
1 месяц
15.59%
6 месяцев
-10.48%
С начала года
-10.97%
1 год
-39.82%
3 года*
-15.03%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
5.31%
Всё время*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEP и FDS

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEP
StepStone Group Inc.		-32.50%13.62%85.94%31.66%-37.82%5.43%60.81%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-10.97%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%-0.90%

Correlation

The correlation between STEP and FDS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.31

The correlation between STEP and FDS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEP:

$5.33B

FDS:

$9.10B

EPS

STEP:

-$6.74

FDS:

$15.11

Коэффициент P/S

STEP:

1.68

FDS:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

STEP:

$1.99B

FDS:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEP:

-$734.50M

FDS:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

STEP:

-$970.97M

FDS:

$690.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Group Inc.

FactSet Research Systems Inc.

Часто сравнивают с STEP:
STEP с HLNESTEP с SPYSTEP с AVGOSTEP с QQQSTEP с SPMOSTEP с BXSTEP с JPM
Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с BRFDS с SPYFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOO

Доходность на риск

STEP vs. FDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEP
Ранг доходности на риск STEP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEP c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEPFDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.22

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.73

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.06

-0.18

STEP vs. FDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEP на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDS равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEP и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEP и FDS

Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и FDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEPFDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-61.13%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.85%

-54.77%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-61.13%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-61.13%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-47.16%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-13.36%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.66%

38.77%

-14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STEP и FDS

Текущая волатильность для StepStone Group Inc. (STEP) составляет 13.34%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что STEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEPFDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

17.41%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

38.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

45.02%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.47%

28.93%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

28.19%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEP и FDS

Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FDS в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.74%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
STEP
StepStone Group Inc.		3.95%2.24%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEP и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
588.58M
622.92M
(STEP) Общая выручка
(FDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STEP and FDS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.41%) compared to STEP (13.34%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs FDS's -61.13%.

STEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEP и FDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор