Сравнение FDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или COST.
Основные характеристики
| FDS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.44% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 63.34% |
| Дох-ть за 3 года | 11.39% | 28.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 28.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.75% | 23.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 3.35 |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 18.34% |
| Макс. просадка | -58.96% | -70.95% |
| Current Drawdown | -8.72% | -0.02% |
Фундаментальные показатели
| FDS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.74B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $12.65 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 34.72 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.15B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $796.99M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между FDS и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDS и COST
С начала года, FDS показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.75% против 23.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и COST
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности COST в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.88% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.44% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и COST
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и COST
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности