Сравнение FDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или COST.
Основные характеристики
| FDS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 62.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 27.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 16.64 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 19.61% |
| Макс. просадка | -58.96% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| FDS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.40B | $413.11B |
| EPS | $13.93 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 34.76 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.20B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $867.01M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между FDS и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDS и COST
С начала года, FDS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.87% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и COST
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и COST
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и COST
FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 4.39% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности