Сравнение FDS с COST
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FDS returned 4.58%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.58% против 21.98% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -49.23%
- 3 года*
- -16.92%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.58%
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам FDS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -24.07% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FDS and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between FDS and COST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$15.59
COST:
$26.51
FDS:
13.99
COST:
36.13
FDS:
1.31
COST:
2.82
FDS:
3.43
COST:
1.09
FDS:
$2.40B
COST:
$293.59B
FDS:
$1.25B
COST:
$11.12B
FDS:
$821.05M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. COST — Ранг доходности на риск
FDS
COST
Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.28 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.61 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и COST
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -53.39% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -14.93% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -20.74% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -31.40% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -31.40% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -12.49% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -13.36% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.21% | 6.90% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и COST
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 6.38% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 14.49% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.66% | 18.93% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 22.73% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 21.97% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и COST
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 2.04% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и COST
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (15.66%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор