PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDS с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности FDS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

FDS:

$15.51

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

FDS:

14.50

COST:

38.88

Коэффициент PEG

FDS:

1.35

COST:

3.04

Коэффициент P/S

FDS:

3.55

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.05% против 22.28% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FDS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

0.25

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

0.50

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.06

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.31

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.61

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

0.25

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDS и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и COST

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности COST в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FDS и COST

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-53.39%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-19.35%

-40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-31.40%

-29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-31.40%

-29.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-6.95%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.40%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

9.67%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и COST

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

4.38%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

13.33%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

20.08%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.51%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

21.90%

+4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
611.02M
69.60B
(FDS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.4%
-12.6%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.