Сравнение FDS с COST
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FDS returned 5.92%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FDS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.92% против 20.89% соответственно.
FDS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 15.63%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $268.57M | $235.00M | $234.32M |
Сравнение доходности по годам FDS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -3.23% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FDS and COST is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between FDS and COST shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.89B
COST:
$417.75B
FDS:
$15.11
COST:
$26.51
FDS:
18.40
COST:
35.54
FDS:
1.72
COST:
2.78
FDS:
4.27
COST:
1.07
FDS:
$2.44B
COST:
$293.59B
FDS:
$1.25B
COST:
$11.12B
FDS:
$690.67M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. COST — Ранг доходности на риск
FDS
COST
Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.02 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.05 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и COST
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -53.39% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.17% | -16.57% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -20.74% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -31.40% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -31.40% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -13.78% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -13.36% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 7.94% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и COST
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 6.81% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 14.78% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 19.88% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 22.92% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 22.04% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и COST
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.60% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и COST
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and COST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (16.42%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор