PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FDS returned 5.78%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.78% против 20.93% соответственно.

FDS

1 день
4.49%
1 месяц
10.48%
6 месяцев
-8.48%
С начала года
-8.65%
1 год
-38.82%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
5.78%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-8.65%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between FDS and COST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г.

0.33

The correlation between FDS and COST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$9.33B

COST:

$419.34B

EPS

FDS:

$15.11

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

FDS:

17.37

COST:

35.67

Коэффициент PEG

FDS:

1.62

COST:

2.79

Коэффициент P/S

FDS:

4.03

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.44B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$690.67M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с BRFDS с SPYFDS с QQQFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с MSCI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FDS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.00

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.13

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.00

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.01

-0.99

FDS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDS и COST

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-53.39%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-16.57%

-39.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-20.74%

-40.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-31.40%

-29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-31.40%

-29.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-13.59%

-32.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.36%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.15%

7.28%

+31.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и COST

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.81%

7.57%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

15.00%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

19.76%

+25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

22.90%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

22.01%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и COST

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.70%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
622.92M
70.53B
(FDS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.9%
-25.1%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and COST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.81%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор