PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDS с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDS и BR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FDS и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
848.52%
1,556.49%
FDS
BR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDS:

0.37

BR:

0.93

Коэф-т Сортино

FDS:

0.62

BR:

1.38

Коэф-т Омега

FDS:

1.08

BR:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDS:

0.42

BR:

2.00

Коэф-т Мартина

FDS:

0.81

BR:

4.78

Индекс Язвы

FDS:

9.80%

BR:

3.55%

Дневная вол-ть

FDS:

21.58%

BR:

18.20%

Макс. просадка

FDS:

-58.96%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

FDS:

-2.25%

BR:

-4.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$18.57B

BR:

$26.85B

EPS

FDS:

$13.90

BR:

$5.79

Цена/прибыль

FDS:

35.17

BR:

39.67

PEG коэффициент

FDS:

2.68

BR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$1.66B

BR:

$6.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$900.52M

BR:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$647.44M

BR:

$1.55B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 14.04% против 19.33% соответственно.


FDS

С начала года

2.30%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

14.64%

1 год

3.80%

5 лет

13.83%

10 лет

14.04%

BR

С начала года

11.61%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

13.45%

1 год

16.95%

5 лет

14.81%

10 лет

19.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.370.93
Коэффициент Сортино FDS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.621.38
Коэффициент Омега FDS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.18
Коэффициент Кальмара FDS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.422.00
Коэффициент Мартина FDS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.814.78
FDS
BR

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
0.93
FDS
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и BR

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BR в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDS
FactSet Research Systems Inc.
0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%1.08%1.25%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FDS и BR

Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.25%
-4.05%
FDS
BR

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и BR

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.19%
4.79%
FDS
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab