Сравнение FDS с BR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или BR.
Основные характеристики
| FDS | BR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 12.67% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 28.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 15.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 19.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 18.02% |
| Макс. просадка | -58.96% | -59.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FDS | BR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.40B | $26.52B |
| EPS | $13.93 | $5.78 |
| Цена/прибыль | 34.76 | 39.25 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.20B | $6.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $1.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $867.01M | $1.38B |
Корреляция
Корреляция между FDS и BR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и BR
С начала года, FDS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 14.87% против 19.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и BR
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BR в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.43% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% | 2.08% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и BR
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и BR
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 4.39%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности