PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с BR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDS с BR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Доходность

Сравнение доходности FDS и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-27.92%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$8.40B

BR:

$18.83B

EPS

FDS:

$15.51

BR:

$9.04

Коэффициент P/E

FDS:

14.50

BR:

17.69

Коэффициент PEG

FDS:

1.35

BR:

1.56

Коэффициент P/S

FDS:

3.55

BR:

2.63

Коэффициент P/B

FDS:

3.94

BR:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

BR:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

BR:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

BR:

$1.54B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -27.92%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.32% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

BR

1 день
-1.54%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-31.14%
1 год
-33.49%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.37%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с ITBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с CACI

Доходность на риск

FDS vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

-1.30

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

-1.86

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.82

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.99

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BR равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между FDS и BR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и BR

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.38%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FDS и BR

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-59.02%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-40.21%

-19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-40.21%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-40.21%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-39.24%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.70%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

16.52%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и BR

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

9.09%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

18.69%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

25.79%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.91%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

23.64%

+3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
611.02M
1.71B
(FDS) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.4%
27.6%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.60M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.00M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.60M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.