Сравнение FDS с BR
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FDS returned 5.92%/yr vs 10.95%/yr for BR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FDS и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -25.88%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.95% соответственно.
FDS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 15.63%
BR
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 13.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.03M | $160.28M | $216.05M | |
| $268.57M | $235.00M | $234.32M |
Сравнение доходности по годам FDS и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -3.23% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -25.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between FDS and BR is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between FDS and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.89B
BR:
$18.90B
FDS:
$15.11
BR:
$9.60
FDS:
18.40
BR:
17.02
FDS:
1.72
BR:
0.83
FDS:
4.27
BR:
2.56
FDS:
5.06
BR:
6.65
FDS:
$2.44B
BR:
$7.48B
FDS:
$1.25B
BR:
$2.38B
FDS:
$690.67M
BR:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. BR — Ранг доходности на риск
FDS
BR
Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.25 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и BR
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -59.02% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.17% | -48.21% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -48.21% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -48.21% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -48.21% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -37.51% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -9.30% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 29.81% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и BR
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 12.22% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 24.06% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 28.37% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 24.21% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 24.24% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и BR
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BR в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.39% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.60% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и BR
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.90M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.20M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and BR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (16.42%) compared to BR (12.22%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs BR's -59.02%.
FDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор