Сравнение FDS с BR
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FDS returned 5.90%/yr vs 11.00%/yr for BR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDS и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.00% соответственно.
FDS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 16.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -12.78%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- 5.90%
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам FDS и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -11.24% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between FDS and BR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between FDS and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FDS:
$9.52B
BR:
$18.03B
FDS:
$15.59
BR:
$9.35
FDS:
16.36
BR:
16.49
FDS:
1.53
BR:
1.46
FDS:
4.00
BR:
2.48
FDS:
4.47
BR:
6.40
FDS:
$2.40B
BR:
$7.32B
FDS:
$1.25B
BR:
$2.29B
FDS:
$821.05M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. BR — Ранг доходности на риск
FDS
BR
Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDS | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.79 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.50 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDS и BR
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -59.02% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -45.55% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -45.55% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -45.55% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -45.55% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -41.47% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -9.00% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 23.84% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и BR
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 9.18% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 21.53% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 25.32% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 23.41% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 23.88% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и BR
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BR в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.75% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и BR
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and BR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (18.06%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs BR's -59.02%.
FDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор