PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDS с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с BR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FDS returned 5.78%/yr vs 10.57%/yr for BR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDS и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.57% соответственно.

FDS

1 день
4.49%
1 месяц
10.48%
6 месяцев
-8.48%
С начала года
-8.65%
1 год
-38.82%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
5.78%

BR

1 день
3.85%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
-29.37%
С начала года
-30.57%
1 год
-33.49%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-8.65%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-30.57%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%

Correlation

The correlation between FDS and BR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.51

The correlation between FDS and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$9.33B

BR:

$17.70B

EPS

FDS:

$15.11

BR:

$9.36

Коэффициент P/E

FDS:

17.37

BR:

16.35

Коэффициент PEG

FDS:

1.62

BR:

1.45

Коэффициент P/S

FDS:

4.03

BR:

2.46

Коэффициент P/B

FDS:

4.77

BR:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.44B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$690.67M

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с MSCI
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с ITBR с CACI

Доходность на риск

FDS vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-1.25

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.80

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.70

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.19

+0.20

FDS vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -0.87, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDS и BR

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-59.02%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-48.21%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-48.21%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-48.21%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-48.21%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-41.47%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-9.20%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.15%

28.17%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и BR

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.81%

9.44%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

23.35%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

26.80%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

23.76%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

24.01%

+4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и BR

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.70%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
622.92M
1.95B
(FDS) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
49.9%
32.1%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and BR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.81%) compared to BR (9.44%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs BR's -59.02%.

FDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор