Сравнение FDS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или QQQ.
Основные характеристики
| FDS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.73% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 7.36% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.97% | 17.35% |
| Макс. просадка | -58.96% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FDS и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и QQQ
С начала года, FDS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.67% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и QQQ
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.84% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и QQQ
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и QQQ
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 4.53%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.