PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDS с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDS (FactSet Research Systems Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FDS returned 4.50%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.50% против 22.01% соответственно.

FDS

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-24.66%
6 месяцев
-24.63%
1 год
-49.69%
3 года*
-17.13%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
4.50%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-24.66%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FDS and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.49

The correlation between FDS and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FDS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.81

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.41

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.71

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.01

-11.28

FDS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDS и QQQ

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-82.97%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.50%

-11.96%

-45.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-22.77%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-4.66%

-50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-32.72%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

3.23%

+36.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и QQQ

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

9.17%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

14.54%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

17.95%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

22.69%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

22.41%

+5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и QQQ

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		2.06%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDS and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (15.31%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор