Сравнение FDS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FDS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -22.11% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.05% против 18.99% соответственно.
FDS
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -50.08%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 5.05%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FDS
QQQ
Сравнение FDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | 1.07 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.66 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.00 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.32 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 1.07 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDS и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и QQQ
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.96% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и QQQ
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -82.97% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -12.62% | -46.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -35.12% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -35.12% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.78% | -7.86% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -32.99% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 3.44% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и QQQ
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 6.61% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 12.82% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 22.70% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 22.38% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 22.25% | +4.59% |