PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDS (FactSet Research Systems Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FDS returned 5.78%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.78% против 21.01% соответственно.

FDS

1 день
4.49%
1 месяц
10.48%
6 месяцев
-8.48%
С начала года
-8.65%
1 год
-38.82%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
5.78%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-8.65%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FDS and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.48

The correlation between FDS and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с BRFDS с SPYFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с MSCI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FDS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.47

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.00

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.29

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

8.13

-9.12

FDS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDS и QQQ

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-82.97%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-11.96%

-44.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-22.77%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-5.29%

-40.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-32.66%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.15%

3.36%

+35.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и QQQ

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.81%

7.53%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

15.52%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

18.69%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

22.81%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

22.44%

+5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и QQQ

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.70%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDS and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.81%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор