Сравнение FDS с SPY
FDS (FactSet Research Systems Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FDS returned 5.92%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FDS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.92% против 15.27% соответственно.
FDS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 15.63%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.57M | $235.00M | $234.32M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FDS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -3.23% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FDS and SPY is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г. | 0.49 |
The correlation between FDS and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDS
SPY
Сравнение FDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.71 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 11.55 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и SPY
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -55.19% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.17% | -8.88% | -42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -18.76% | -42.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -24.50% | -36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -33.72% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -0.20% | -42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -9.01% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 2.08% | +31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и SPY
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 4.10% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 10.32% | +26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 12.88% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 17.21% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.96% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и SPY
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.60% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FDS and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (16.42%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор