PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.06% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

0.96

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.49

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.53

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.27

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

0.96

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и SPY

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDS и SPY

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-55.19%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-12.05%

-47.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-24.50%

-36.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-33.72%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-5.53%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.09%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

2.54%

+31.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и SPY

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.35%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

9.50%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

19.06%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

17.06%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

17.92%

+8.92%