Сравнение FDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или SPY.
Основные характеристики
| FDS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.02% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.22% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.75% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 12.27% |
| Макс. просадка | -58.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDS и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и SPY
С начала года, FDS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции FDS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.75% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и SPY
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.84% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и SPY
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и SPY
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.