PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с J
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDS с J

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Доходность

Сравнение доходности FDS и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-2.80%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$8.40B

J:

$15.28B

EPS

FDS:

$15.51

J:

$3.64

Коэффициент P/E

FDS:

14.50

J:

35.32

Коэффициент PEG

FDS:

1.35

J:

6.35

Коэффициент P/S

FDS:

3.55

J:

1.24

Коэффициент P/B

FDS:

3.94

J:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

J:

$12.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

J:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

J:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям J по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.53% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

J

1 день
0.90%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-15.36%
1 год
8.48%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.69%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с VTI
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIXJ с STAG

Доходность на риск

FDS vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

0.28

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

0.57

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.08

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.40

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

0.87

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа J равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

0.28

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.19

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDS и J составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и J

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности J в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		2.05%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDS и J

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и J.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-74.14%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-23.73%

-35.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-26.37%

-34.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-39.33%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-21.51%

-32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-26.18%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

10.88%

+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и J

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.16%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

24.98%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

30.82%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

25.30%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

27.50%

-0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
611.02M
3.29B
(FDS) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.4%
23.2%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 765.25M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.56M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.20M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.