Сравнение FDS с J
FDS (FactSet Research Systems Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FDS returned 4.40%/yr vs 13.23%/yr for J. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDS и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям J по среднегодовой доходности: 4.40% против 13.23% соответственно.
FDS
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -27.28%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- -18.23%
- 5 лет*
- -7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
J
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам FDS и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -27.31% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -5.55% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between FDS and J is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between FDS and J shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDS:
$15.59
J:
$2.83
FDS:
13.40
J:
43.94
FDS:
1.25
J:
7.91
FDS:
3.28
J:
0.85
FDS:
$2.40B
J:
$13.17B
FDS:
$1.25B
J:
$3.08B
FDS:
$821.05M
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. J — Ранг доходности на риск
FDS
J
Сравнение FDS c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.05 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.12 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDS и J
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -74.14% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -34.44% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -34.44% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -34.44% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -39.33% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -23.74% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -26.17% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.48% | 16.12% | +23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и J
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 9.41% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 25.76% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 32.05% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.17% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 27.80% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и J
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности J в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 2.14% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.09% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и J
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
FDS and J have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (15.66%) compared to J (9.41%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs J's -74.14%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор