PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с J

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FDS returned 5.91%/yr vs 12.07%/yr for J. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям J по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.07% соответственно.

FDS

1 день
-0.93%
1 месяц
13.47%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-40.68%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
5.91%

J

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-2.62%
3 года*
9.81%
5 лет*
1.51%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-11.79%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-7.91%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between FDS and J is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1996 г.

0.37

The correlation between FDS and J shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FDS:

$15.59

J:

$2.83

Коэффициент P/E

FDS:

16.26

J:

42.85

Коэффициент PEG

FDS:

1.52

J:

7.71

Коэффициент P/S

FDS:

3.98

J:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.40B

J:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

J:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$821.05M

J:

$845.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с VOOFDS с TRI.TOFDS с VTI
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIXJ с XLB

Доходность на риск

FDS vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.08

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
0.10

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.08

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.18

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа J равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.08

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDS и J

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-74.14%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.50%

-34.44%

-23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-34.44%

-26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-34.44%

-26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-39.33%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.65%

-25.64%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-26.17%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.76%

14.97%

+22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и J

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

14.38%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

24.86%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

31.24%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

26.02%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

27.77%

-0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и J

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности J в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.76%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.12%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
611.02M
3.69B
(FDS) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.4%
21.5%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and J have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (18.31%) compared to J (14.38%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs J's -74.14%.

J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор