Сравнение FDS с J
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или J.
Основные характеристики
| FDS | J | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 38.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 31.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 5.65% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 21.45% |
| Макс. просадка | -58.96% | -74.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FDS | J | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.40B | $18.28B |
| EPS | $13.93 | $5.08 |
| Цена/прибыль | 34.76 | 28.96 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 1.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.20B | $12.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $2.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $867.01M | $1.08B |
Корреляция
Корреляция между FDS и J составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDS и J
С начала года, FDS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у J с доходностью 38.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDS имеют среднегодовую доходность 14.87%, а акции J немного впереди с 15.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и J
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности J в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.84% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 1.18% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и J
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и J
Текущая волатильность для FactSet Research Systems Inc. (FDS) составляет 4.39%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности