PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDS с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDS с J

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDS (FactSet Research Systems Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. FDS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FDS returned 5.78%/yr vs 12.81%/yr for J. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDS и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у J с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям J по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.81% соответственно.

FDS

1 день
4.49%
1 месяц
10.48%
6 месяцев
-8.48%
С начала года
-8.65%
1 год
-38.82%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
5.78%

J

1 день
2.04%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
-5.96%
С начала года
0.46%
1 год
-2.94%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.01%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDS и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-8.65%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.46%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between FDS and J is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1996 г.

0.36

The correlation between FDS and J shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDS:

$9.33B

J:

$15.62B

EPS

FDS:

$15.11

J:

$3.19

Коэффициент P/E

FDS:

17.37

J:

41.44

Коэффициент PEG

FDS:

1.62

J:

7.46

Коэффициент P/S

FDS:

4.03

J:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

FDS:

$2.44B

J:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDS:

$1.25B

J:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

FDS:

$690.67M

J:

$845.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с FDS:
FDS с BRFDS с SPYFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOOFDS с MSCI
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIXJ с XLB

Доходность на риск

FDS vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.09

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.09

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.09

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.17

-0.82

FDS vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа J равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDS и J

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-74.14%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-34.44%

-21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.13%

-34.44%

-26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-34.44%

-26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-39.33%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-18.88%

-26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-26.16%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.15%

16.92%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и J

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.81%

7.18%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

26.09%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

32.39%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

26.22%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

27.77%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и J

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности J в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.70%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.03%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDS и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
622.92M
3.69B
(FDS) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDS и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FactSet Research Systems Inc. и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.9%
21.5%
Активы портфеля
FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

Часто задаваемые вопросы

FDS and J have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.81%) compared to J (7.18%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs J's -74.14%.

J currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDS и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор