PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FDS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.14% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

1.01

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.53

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.55

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.31

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

1.01

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между FDS и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и VOO

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FDS и VOO

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-33.99%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-11.98%

-47.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-24.52%

-36.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-33.99%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-5.55%

-48.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-3.72%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

2.55%

+31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и VOO

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.34%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

9.47%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

18.11%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

16.82%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

17.99%

+8.85%