Сравнение FDS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или VOO.
Основные характеристики
| FDS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.20% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.77% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.20% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.50% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 12.09% |
| Макс. просадка | -58.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.60% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между FDS и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и VOO
С начала года, FDS показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции FDS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и VOO
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.86% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и VOO
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и VOO
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.