PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STEM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEM с RYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STEM (Stem, Inc.) is a stock, while RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past 5 years, STEM returned -58.60%/yr vs 3.49%/yr for RYLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STEM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 12.08%.

STEM

1 день
-4.68%
1 месяц
-18.77%
6 месяцев
-67.92%
С начала года
-58.01%
1 год
-26.77%
3 года*
-64.39%
5 лет*
-58.60%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEM и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEM
Stem, Inc.		-58.01%24.79%-84.46%-56.60%-52.87%-7.28%104.60%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%9.24%

Correlation

The correlation between STEM and RYLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.49

The correlation between STEM and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stem, Inc.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с STEM:
STEM с LTBRSTEM с ETNSTEM с FLNCSTEM с NEESTEM с XELSTEM с QDVE.DESTEM с DUK
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

STEM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEM
Ранг доходности на риск STEM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.98

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.79

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.36

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

13.55

-14.07

STEM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEM и RYLD

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-41.53%

-57.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-6.29%

-72.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.98%

-19.05%

-76.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.96%

-21.33%

-77.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

0.00%

-99.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.51%

-8.70%

-70.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.15%

1.56%

+49.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и RYLD

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

1.58%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.88%

7.69%

+52.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.42%

10.66%

+105.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.03%

14.02%

+100.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.64%

17.08%

+99.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и RYLD

STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
STEM
Stem, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEM and RYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEM has higher volatility (16.52%) compared to RYLD (1.58%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs RYLD's -41.53%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор