Сравнение STEM с XEL
STEM (Stem, Inc.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -57.40%/yr vs 5.29%/yr for XEL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%.
STEM
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- -56.34%
- 5 лет*
- -57.40%
- 10 лет*
- —
XEL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам STEM и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.93% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.55% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | -7.45% |
Correlation
The correlation between STEM and XEL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$76.99M
XEL:
$48.45B
STEM:
$16.99
XEL:
$3.50
STEM:
0.53
XEL:
22.09
STEM:
0.50
XEL:
3.12
STEM:
$152.75M
XEL:
$14.78B
STEM:
$55.48M
XEL:
$1.88B
STEM:
$200.63M
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. XEL — Ранг доходности на риск
STEM
XEL
Сравнение STEM c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.32 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.51 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и XEL
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -80.64% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -11.50% | -60.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -24.42% | -71.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -34.41% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -7.09% | -92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.12% | -11.32% | -67.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.79% | 4.34% | +41.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и XEL
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 6.69% | +23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.04% | 14.41% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 19.03% | +102.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 20.80% | +93.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 21.68% | +95.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и XEL
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.98% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и XEL
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and XEL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (30.04%) compared to XEL (6.69%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор