Сравнение STEM с XEL
STEM (Stem, Inc.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -58.60%/yr vs 6.40%/yr for XEL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 10.44%.
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
XEL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам STEM и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -58.01% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
XEL Xcel Energy Inc. | 10.44% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | -6.91% |
Correlation
The correlation between STEM and XEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$56.61M
XEL:
$49.93B
STEM:
$17.00
XEL:
$3.48
STEM:
0.37
XEL:
23.01
STEM:
0.35
XEL:
3.25
STEM:
$152.75M
XEL:
$14.78B
STEM:
$55.48M
XEL:
$1.88B
STEM:
$200.63M
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. XEL — Ранг доходности на риск
STEM
XEL
Сравнение STEM c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.73 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.37 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и XEL
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -80.64% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -11.50% | -67.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -24.42% | -71.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | -34.41% | -64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -2.78% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -11.30% | -68.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 4.54% | +46.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и XEL
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.18% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 14.90% | +44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.42% | 19.50% | +96.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.03% | 20.88% | +93.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.64% | 21.73% | +94.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и XEL
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.40% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и XEL
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and XEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (16.52%) compared to XEL (6.18%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор