Сравнение STEM с DUK
STEM (Stem, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -59.62%/yr vs 6.94%/yr for DUK. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности STEM и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -61.46%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 7.04%.
STEM
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -61.46%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- -65.30%
- 5 лет*
- -59.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.55%
DUK
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.21%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.57M | $480.21M | $459.67M | |
STEM Stem, Inc. | $719.06K | $702.29K | $1.11M |
Сравнение доходности по годам STEM и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -61.46% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
DUK Duke Energy Corporation | 7.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 1.29% |
Correlation
The correlation between STEM and DUK is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between STEM and DUK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$51.95M
DUK:
$96.16B
STEM:
$17.00
DUK:
$6.74
STEM:
0.34
DUK:
18.29
STEM:
0.32
DUK:
2.88
STEM:
$152.75M
DUK:
$33.38B
STEM:
$55.48M
DUK:
$22.76B
STEM:
$200.63M
DUK:
$16.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. DUK — Ранг доходности на риск
STEM
DUK
Сравнение STEM c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.27 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.60 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и DUK
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -71.92% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.38% | -10.88% | -72.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -11.59% | -84.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -24.16% | -74.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -6.78% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.70% | -10.83% | -68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.89% | 4.89% | +49.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и DUK
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 4.84% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.81% | 12.31% | +48.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.58% | 15.61% | +82.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.14% | 17.96% | +96.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.28% | 20.46% | +95.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и DUK
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.45% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и DUK
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 7.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 7.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 7.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and DUK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (19.02%) compared to DUK (4.84%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.50% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор