Сравнение STEM с DUK
STEM (Stem, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -58.60%/yr vs 7.93%/yr for DUK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STEM и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 9.76%.
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам STEM и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -58.01% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
DUK Duke Energy Corporation | 9.76% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 1.29% |
Correlation
The correlation between STEM and DUK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between STEM and DUK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$56.61M
DUK:
$98.31B
STEM:
$17.00
DUK:
$6.61
STEM:
0.37
DUK:
19.09
STEM:
0.35
DUK:
2.95
STEM:
$152.75M
DUK:
$33.29B
STEM:
$55.48M
DUK:
$19.45B
STEM:
$200.63M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. DUK — Ранг доходности на риск
STEM
DUK
Сравнение STEM c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.03 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.35 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и DUK
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -71.92% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -10.88% | -67.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -11.59% | -84.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | -24.16% | -74.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -4.42% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -10.84% | -68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 4.75% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и DUK
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.42% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 12.23% | +47.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.42% | 15.61% | +100.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.03% | 17.93% | +96.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.64% | 20.44% | +96.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и DUK
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.66% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и DUK
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and DUK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (16.52%) compared to DUK (6.42%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор