Сравнение STEM с DUK
STEM (Stem, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -57.27%/yr vs 7.81%/yr for DUK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STEM и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.72%.
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам STEM и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.07% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | -0.72% |
Correlation
The correlation between STEM and DUK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$78.10M
DUK:
$94.90B
STEM:
$16.99
DUK:
$6.61
STEM:
0.54
DUK:
18.44
STEM:
0.51
DUK:
2.85
STEM:
$152.75M
DUK:
$33.29B
STEM:
$55.48M
DUK:
$19.45B
STEM:
$200.63M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. DUK — Ранг доходности на риск
STEM
DUK
Сравнение STEM c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.80 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.95 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.44 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.49 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и DUK
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -71.92% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -10.88% | -61.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -11.59% | -84.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -24.16% | -75.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -7.93% | -91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.13% | -10.85% | -68.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 4.47% | +41.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и DUK
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | 4.90% | +24.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.98% | 10.88% | +52.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 14.39% | +107.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 17.80% | +96.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 20.37% | +96.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и DUK
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и DUK
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and DUK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (29.68%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор