Сравнение STEM с NEE
STEM (Stem, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STEM returned -57.40%/yr vs 5.77%/yr for NEE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%.
STEM
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- -56.34%
- 5 лет*
- -57.40%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам STEM и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.93% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 2.99% |
Correlation
The correlation between STEM and NEE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$16.99
NEE:
$5.27
STEM:
0.53
NEE:
16.05
STEM:
0.50
NEE:
4.70
STEM:
$152.75M
NEE:
$27.93B
STEM:
$55.48M
NEE:
$13.35B
STEM:
$200.63M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. NEE — Ранг доходности на риск
STEM
NEE
Сравнение STEM c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.51 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.52 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.92 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и NEE
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -47.81% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -14.53% | -57.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -34.57% | -61.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -44.97% | -54.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -13.59% | -85.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.12% | -8.92% | -70.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.79% | 4.83% | +40.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и NEE
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 8.31% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.04% | 17.03% | +46.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 23.81% | +97.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 26.90% | +87.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 25.48% | +91.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и NEE
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и NEE
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and NEE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (30.04%) compared to NEE (8.31%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор