Сравнение STEM с ETN
STEM (Stem, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, STEM returned -57.27%/yr vs 25.00%/yr for ETN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%.
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам STEM и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.07% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 12.55% |
Correlation
The correlation between STEM and ETN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$78.10M
ETN:
$162.92B
STEM:
$16.99
ETN:
$10.22
STEM:
0.54
ETN:
40.94
STEM:
0.51
ETN:
5.73
STEM:
$152.75M
ETN:
$28.52B
STEM:
$55.48M
ETN:
$7.87B
STEM:
$200.63M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. ETN — Ранг доходности на риск
STEM
ETN
Сравнение STEM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.55 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.38 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.84 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и ETN
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -68.95% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -19.14% | -53.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -34.46% | -61.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -34.46% | -64.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -3.06% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.13% | -14.90% | -64.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 8.75% | +37.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и ETN
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | 12.45% | +17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.98% | 25.03% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 32.02% | +89.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 29.93% | +84.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 29.95% | +87.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и ETN
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и ETN
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and ETN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (29.68%) compared to ETN (12.45%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор