PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STEM с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STEM с ETN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEM или ETN.

Корреляция

Корреляция между STEM и ETN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STEM и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STEM:

-0.34

ETN:

0.05

Коэф-т Сортино

STEM:

0.37

ETN:

0.28

Коэф-т Омега

STEM:

1.04

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

STEM:

-0.59

ETN:

0.02

Коэф-т Мартина

STEM:

-0.98

ETN:

0.04

Индекс Язвы

STEM:

60.35%

ETN:

14.11%

Дневная вол-ть

STEM:

163.05%

ETN:

38.55%

Макс. просадка

STEM:

-99.41%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

STEM:

-98.90%

ETN:

-11.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$97.64M

ETN:

$126.03B

EPS

STEM:

-$4.98

ETN:

$9.91

Коэффициент P/S

STEM:

0.64

ETN:

4.98

Коэффициент P/B

STEM:

0.63

ETN:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$151.63M

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

$25.91M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

STEM:

-$754.85M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 0.38%.

STEM

С начала года

-8.79%

1 месяц

54.54%

6 месяцев

39.95%

1 год

-54.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETN

С начала года

0.38%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

-9.72%

1 год

2.03%

5 лет

37.28%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STEM
Ранг риск-скорректированной доходности STEM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STEM c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и ETN

STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STEM
Stem, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок STEM и ETN

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и ETN

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 42.67% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
32.51M
6.38B
(STEM) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STEM и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stem, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
32.4%
38.4%
(STEM) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
STEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.54M при выручке в 32.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

STEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.15M при выручке в 32.51M, что соответствует операционной рентабельности -65.1%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

STEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.00M при выручке в 32.51M, что соответствует чистой рентабельности -76.9%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.