Сравнение STEM с ETN
STEM (Stem, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, STEM returned -58.60%/yr vs 22.95%/yr for ETN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 25.15%.
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 19.54%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам STEM и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -58.01% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
ETN Eaton Corporation plc | 25.15% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 13.11% |
Correlation
The correlation between STEM and ETN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STEM:
$56.61M
ETN:
$153.87B
STEM:
$17.00
ETN:
$10.24
STEM:
0.37
ETN:
38.68
STEM:
0.35
ETN:
5.41
STEM:
$152.75M
ETN:
$28.52B
STEM:
$55.48M
ETN:
$7.87B
STEM:
$200.63M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. ETN — Ранг доходности на риск
STEM
ETN
Сравнение STEM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.55 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.16 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и ETN
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -68.95% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -19.14% | -59.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -34.46% | -61.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | -34.46% | -64.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -9.07% | -90.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -14.88% | -64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 9.05% | +42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и ETN
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 14.84% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 29.23% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.42% | 35.92% | +80.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.03% | 30.87% | +83.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.64% | 30.27% | +86.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и ETN
STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и ETN
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.86M при выручке в 29.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.21M при выручке в 29.00M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.93M при выручке в 29.00M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
STEM and ETN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (16.52%) compared to ETN (14.84%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор