Сравнение STEM с LTBR
STEM (Stem, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, STEM returned -57.27%/yr vs 10.93%/yr for LTBR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -12.42%.
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -29.13%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- -8.73%
Сравнение доходности по годам STEM и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.07% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
LTBR Lightbridge Corporation | -12.42% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 32.39% |
Correlation
The correlation between STEM and LTBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between STEM and LTBR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$78.10M
LTBR:
$354.73M
STEM:
$16.99
LTBR:
-$0.84
STEM:
$152.75M
LTBR:
$0.00
STEM:
$55.48M
LTBR:
$0.00
STEM:
$200.63M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. LTBR — Ранг доходности на риск
STEM
LTBR
Сравнение STEM c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.45 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.74 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и LTBR
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -99.96% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -64.47% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -65.21% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -83.72% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -99.73% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.13% | -95.02% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 39.31% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и LTBR
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 24.45%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | 24.45% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.98% | 59.50% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 99.45% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 108.95% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 106.03% | +11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и LTBR
Ни STEM, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEM and LTBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEM has higher volatility (29.68%) compared to LTBR (24.45%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs LTBR's -99.96%.
STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор