PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STEM с LTBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STEM и LTBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -12.42%.


STEM

1 день
1.44%
1 месяц
-13.33%
С начала года
-39.07%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-16.03%
3 года*
-56.50%
5 лет*
-57.27%
10 лет*

LTBR

1 день
0.91%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-29.13%
3 года*
34.40%
5 лет*
10.93%
10 лет*
-8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEM и LTBR


2026 (YTD)202520242023202220212020
STEM
Stem, Inc.
-39.07%24.79%-84.46%-56.60%-52.87%-7.28%110.93%
LTBR
Lightbridge Corporation
-12.42%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%32.39%

Correlation

The correlation between STEM and LTBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between STEM and LTBR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$78.10M

LTBR:

$354.73M

EPS

STEM:

$16.99

LTBR:

-$0.84

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$152.75M

LTBR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

$55.48M

LTBR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

STEM:

$200.63M

LTBR:

-$11.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stem, Inc.

Lightbridge Corporation

Доходность на риск

STEM vs. LTBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STEM
Ранг доходности на риск STEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM: 3535
Ранг коэф-та Мартина

LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEM c LTBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STEMLTBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.45

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.74

+0.39

STEM vs. LTBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LTBR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и LTBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STEMLTBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.13

-0.23

Просадки

Сравнение просадок STEM и LTBR

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и LTBR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STEMLTBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-99.96%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.31%

-64.47%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.98%

-65.21%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.20%

-83.72%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-99.73%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.13%

-95.02%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.00%

39.31%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и LTBR

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 24.45%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STEMLTBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.68%

24.45%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.98%

59.50%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.55%

99.45%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.11%

108.95%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.36%

106.03%

+11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и LTBR

Ни STEM, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и LTBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
29.00M
0
(STEM) Общая выручка
(LTBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


STEM and LTBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEM has higher volatility (29.68%) compared to LTBR (24.45%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs LTBR's -99.96%.

STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEM и LTBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор