Сравнение STEM с LTBR
STEM (Stem, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. STEM operates in Software - Infrastructure (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, STEM returned -58.60%/yr vs 4.78%/yr for LTBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEM и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -43.04%.
STEM
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -67.92%
- С начала года
- -58.01%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -64.39%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
Сравнение доходности по годам STEM и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -58.01% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 104.60% |
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 25.52% |
Correlation
The correlation between STEM and LTBR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between STEM and LTBR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEM:
$56.61M
LTBR:
$186.58M
STEM:
$17.00
LTBR:
-$0.80
STEM:
$152.75M
LTBR:
$0.00
STEM:
$55.48M
LTBR:
$0.00
STEM:
$200.63M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. LTBR — Ранг доходности на риск
STEM
LTBR
Сравнение STEM c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEM | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.68 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.12 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEM и LTBR
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -99.96% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -74.03% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | -74.03% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | -83.72% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -99.82% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -95.03% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 45.02% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и LTBR
Текущая волатильность для Stem, Inc. (STEM) составляет 16.52%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что STEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 19.35% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 59.40% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.42% | 97.42% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.03% | 109.16% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.64% | 104.97% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и LTBR
Ни STEM, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEM and LTBR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (19.35%) compared to STEM (16.52%). In terms of maximum drawdown, STEM dropped -99.41% vs LTBR's -99.96%.
STEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEM и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор