Сравнение STDAX с WEBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и WEBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и WEBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | -1.49% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у WEBAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям WEBAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.28% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
WEBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и WEBAX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEBAX в 1.41%.
Доходность на риск
STDAX vs. WEBAX — Ранг доходности на риск
STDAX
WEBAX
Сравнение STDAX c WEBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | WEBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 0.66 | +3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.00 | +6.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.14 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 0.87 | +5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 3.52 | +29.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 0.66 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.44 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.74 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и WEBAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и WEBAX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности WEBAX в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 14.37% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и WEBAX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки WEBAX в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и WEBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -34.24% | -42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -6.88% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -19.20% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -23.43% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.43% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -3.84% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.70% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и WEBAX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.52% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.66% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 9.60% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 10.26% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.69% | -4.00% |