Сравнение STDAX с WEBAX
STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) and WEBAX (TETON Westwood Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, STDAX returned 1.92%/yr vs 6.74%/yr for WEBAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STDAX charges 0.35%/yr vs 1.41%/yr for WEBAX.
Доходность
Сравнение доходности STDAX и WEBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у WEBAX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям WEBAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 6.74% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 0.03%
WEBAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 7.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам STDAX и WEBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.67% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 7.03% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
Correlation
The correlation between STDAX and WEBAX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between STDAX and WEBAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STDAX vs. WEBAX — Ранг доходности на риск
STDAX
WEBAX
Сравнение STDAX c WEBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STDAX | WEBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.24 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.16 | 1.83 | +7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.21 | 7.38 | +27.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STDAX и WEBAX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки WEBAX в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и WEBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STDAX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -34.24% | -42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -5.73% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.68% | -10.44% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -19.20% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -23.43% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | 0.00% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -3.81% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.41% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и WEBAX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.26%, в то время как у TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STDAX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.17% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 6.26% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 7.80% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 10.24% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 10.72% | -4.15% |
Сравнение комиссий STDAX и WEBAX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEBAX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и WEBAX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности WEBAX в 13.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.32% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 13.34% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
STDAX and WEBAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBAX has higher volatility (2.17%) compared to STDAX (0.26%). In terms of maximum drawdown, STDAX dropped -76.81% vs WEBAX's -34.24%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STDAX и WEBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор