PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%3.43%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий STDAX и PALDX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.12

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

1.65

+5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.25

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.42

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

6.83

+24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.12

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.67

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.71

-0.71

Корреляция

Корреляция между STDAX и PALDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и PALDX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и PALDX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-26.16%

-50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.20%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-20.47%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-5.96%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-4.16%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.70%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и PALDX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.05%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

5.86%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

11.52%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

12.08%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

12.75%

-6.06%