Сравнение STDAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.62% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и CONWX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
STDAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
STDAX
CONWX
Сравнение STDAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 1.70 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 2.36 | +4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.37 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 1.99 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 11.30 | +20.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.70 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.74 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и CONWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и CONWX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и CONWX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -26.09% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.60% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -12.49% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -26.09% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -2.03% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -2.78% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.52% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и CONWX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.12% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.43% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 10.70% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 10.26% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.15% | -4.46% |