PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STDAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STDAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.62% соответственно.


STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий STDAX и CONWX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

STDAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STDAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.70

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

2.36

+4.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.37

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.99

+4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

11.30

+20.07

STDAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STDAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.70

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.78

-0.78

Корреляция

Корреляция между STDAX и CONWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и CONWX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и CONWX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


STDAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-26.09%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.60%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-12.49%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-26.09%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.03%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-2.78%

-29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.52%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и CONWX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STDAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.12%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

5.43%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

10.70%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

10.26%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.15%

-4.46%